Econometría 2

Santiago Bohorquez Correa

Universidad EAFIT
Escuela de Economía y Finanzas

Organización del Curso

Objetivo del curso

Conocer, desarrollar y aplicar algunas técnicas econométricas que permitan realizar análisis cuantitativos de algunos fenómenos económicos que generalmente son dinámicos, estocásticos y simultáneos.

Temas

  1. Repaso mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y mínimos cuadrados generalizados.
  2. Regresión lineal con series de tiempo.
  3. Causalidad.
  4. Modelos de elección discreta.
  5. Datos de panel.

Primera Parte

  1. Repaso mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y mínimos cuadrados generalizados.
  2. Regresión lineal con series de tiempo.

Equipo Docente

Santiago Bohórquez Correa

Gustavo Adolfo García Cruz

Monitor

Estrategias de Enseñanza Aprendizaje

  • Presentación magistral de los temas del programa a cargo del docente.
  • Estudio y análisis de ejercicios de aplicación propuestos por el profesor.
  • Solución de problemas utilizando paquetes estadísticos, Stata o R.

Evaluaciones

Evaluación Resultados de aprendizaje % Fecha
Quiz 1 Comprende e implementa modelos de regresión lineal con datos de corte trasversal en software especializado. 5% Semana 3
Quiz 2 Comprende e implementa modelos de regresión lineal con datos de series de tiempo en software especializado. 5% Semana 7
Seguimiento Aporta a la construcción y apropiación de conocimiento propia y grupal. 5% Semanas 1-8
Parcial 1 Entiende la teoría de modelos de regresión lineal con series de tiempo, e interpreta en una manera adecuada los resultados de los mecanismos de estimación. 25% Semana 8
Quiz 3 Comprende e implementa modelos orientados a estimar efectos causales en software especializado usando variable instrumental. 5% Semana 10
Quiz 4 Comprende e implementa modelos orientados a estimar efectos causales en software especializado usando ecuaciones simultáneas. 5% Semana 12
Parcial 2 Entiende la teoría de modelos básicos de efectos causales e interpreta en una manera adecuada los resultados de los mecanismos de estimación. 20% Semana 13
Trabajo aplicado Comprende, implementa y analiza los modelos enseñados durante el curso en un ambiente en un problema empírico. Trabaja de forma colaborativa en un ambiente de equipo, y expresa de forma idónea a nivel oral y escrito los resultados obtenidos. 15% Semana 15
Parcial 3 Tiene una visión holística a profundidad de la temática enseñada a nivel teórico y aplicado. 15% Semana 17

Seguimiento

La nota de seguimiento se basara en sus colaboraciones al proyecto de clase en Github. Para esto deben crear una cuenta en Github, y seguir las instrucciones para crear ‘Forks’ e ‘Issues’ en un proyecto que se encuentran en Interactiva.

Bibliografía

Gujarati, D. & Porter, D. (2010). 5a Edición. Econometría. Mc Graw Hill.

Wooldridge, J. (2013). Introducción a la Econometría. 5a Edición, Cengage Learning

Lütkepohl, H., & Krätzig, M. (Eds.). (2004). Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press.

Rosales, R., Perdomo, J., Morales, C., & Urrego, A. (2010). Fundamentos de Econometría Intermedia: Teoría y Aplicaciones, Apuntes de Clase CEDE.

Stock, J. & Watson, M. (2003). Introduction to Econometrics. Addison Wesley.